اسلایدهای S&P 500 در آستانه انقضای گزینه های عظیم “Quad-Witching”

S&P 500 – Talking Points

• S&P 500 پس از ناکامی در شکستن بالاتر از مقاومت در 3980 می لغزد
• فروش خرده فروشی در ماه اوت بالاتر از حد انتظار است، 0.3% در مقابل 0.0% تخمین زده می شود.
• “چهار جادوگری” جمعه اتفاق می افتد، گزینه ها در مجموع 3+ تریلیون دلار منقضی می شوند

امروز در حالی که معامله گران برای انقضای گزینه های “چهار جادوگری” در روز جمعه آماده می شوند، ارزش سهام در حال کاهش است. با تکیه بر ضررهای این هفته، قیمت امروز در سهام به دنبال گزارش داغ خرده فروشی در جلسه قبل از بازار است. داده‌های امروز صبح متفاوت بود، زیرا فروش خرده‌فروشی در ماه آگوست بسیار داغ بود، اما چاپ ژوئیه به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت. پس از گزارش CPI این هفته، بازارها همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارند، زیرا معامله گران احتمال افزایش 100 واحدی نرخ بهره را از سوی فدرال رزرو در هفته آینده زیر سوال می برند. بازدهی اوراق بهادار خزانه داری کاهش یافته است زیرا فعالان بازار همچنان به افزایش انتظارات فدرال رزرو ادامه می دهند و بازدهی 2 ساله امروز به 3.86 درصد رسید.

تقویم اقتصادی ایالات متحده

با حسن نیت از تقویم اقتصادی DailyFX

جمعه به ویژه یک جلسه “جادوگری چهارگانه” است که می تواند هرگونه نوسانات قبل از FOMC را تشدید کند. چهار جادوگری هر سه ماه یکبار اتفاق می‌افتد، زمانی که قراردادهای آتی شاخص سهام، گزینه‌های شاخص سهام، اختیارات سهام و معاملات آتی تک سهام همه در یک روز منقضی می‌شوند. تقریباً 3.2 تریلیون دلار از گزینه‌های موجود در این جمعه منقضی می‌شوند، که ممکن است باعث سرازیر شدن فعالیت‌ها شود زیرا فعالان بازار به دنبال عرضه و/یا معامله آنچه در اختیار دارند، می‌شود. به گفته گلدمن ساکس، تقریباً 2 میلیارد دلار به S&P 500 وابسته است در حالی که 500 میلیارد دلار به تک سهام وابسته است.

نمودار 1 ساعته آتی S&P 500

نمودار ایجاد شده با TradingView

معاملات آتی S&P 500 سرانجام امروز صبح به دنبال داده‌های خرده‌فروشی کاهش یافت. خرس‌ها پس از گذراندن بیشتر بعد از ظهر دیروز و جلسه یک شبه درست زیر 3980، توانستند قیمت را از پایین‌ترین سطح پس از CPI عبور دهند. همانطور که ما به انقضای گزینه های فردا و جلسه هفته آینده FOMC نگاه می کنیم، مایلم قبل از فکر کردن به مدت طولانی، منطقه 3900 را آزمایش کنم. تلاقی فیب و حمایت روانی در این زمینه می‌تواند به گاوهای نر امکان حمله مجدد به قیمت‌های بالاتر را بدهد، که ممکن است در صورت تصمیم فدرال رزرو در برابر افزایش 100 واحدی، تحقق یابد. تا زمانی که قیمت زیر مقاومت 3980 باقی بماند، من به دنبال ادامه روند نزولی در منطقه کلیدی 3900 هستم.

منابع برای معامله گران فارکس

چه یک معامله گر جدید یا باتجربه باشید، ما چندین منبع برای کمک به شما در دسترس داریم. نشانگر ردیابی احساسات معامله‌گران، پیش‌بینی‌های معاملات سه ماهه، وبینارهای تحلیلی و آموزشی روزانه، راهنمای معاملاتی که به شما کمک می‌کند عملکرد معاملاتی را بهبود ببخشید، و به‌طور خاص برای کسانی که تازه وارد فارکس شده‌اند.

— نوشته برندان فاگان

برای تماس با برندان، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا@BrendanFaganFXدر توییتر