مقدمه ای بر میانگین متحرک:
میانگین متحرک – نقاط صحبت:
- میانگین متحرک چیست؟
- چگونه میانگین متحرک را محاسبه می کنید؟
- هدف از میانگین متحرک چیست؟
- میانگین متحرک را چگونه تفسیر می کنید؟
میانگین متحرک چیست؟
که در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک هست یک نشانگر برای نشان دادن میانگین قیمت بسته شدن بازار در یک دوره زمانی مشخص استفاده می شود. معامله گران اغلب از میانگین متحرک استفاده می کنند زیرا می تواند نشانه خوبی از بازار فعلی باشد تکانه.
دو میانگین متحرک که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی هستند (EMA). تفاوت بین این میانگین‌های متحرک این است که میانگین متحرک ساده به میانگین‌های مجموعه داده‌ها وزن نمی‌دهد در حالی که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌های فعلی می‌دهد.
چگونه میانگین متحرک را محاسبه می کنید؟
همانطور که در بالا توضیح داده شد، رایج ترین میانگین های متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. تقریباً تمام بسته های نموداری دارای میانگین متحرک به عنوان یک شاخص فنی خواهند بود.
میانگین متحرک ساده به سادگی میانگین تمام نقاط داده در سری تقسیم بر تعداد نقاط است.
چالش SMA این است که تمام نقاط داده دارای وزن برابر هستند که ممکن است بازتاب واقعی روند بازار فعلی را مخدوش کند.
EMA برای اصلاح این مشکل ایجاد شده است زیرا وزن بیشتری را به قیمت های اخیر می دهد. این امر EMA را نسبت به روندهای فعلی در بازار حساس تر می کند و هنگام تعیین جهت روند مفید است.
فرمول ریاضی هر کدام را می توان در زیر مشاهده کرد:
میانگین متحرک ساده:
SMA =
جایی که:
آ= هر یک از نقاط داده است
n = تعداد دوره های زمانی
به عنوان مثال، نگاهی به SMA 5 روزه در نمودار روزانه EUR/USD و قیمت های بسته شدن در طول 5 روز به شرح زیر است:
روز 1: 1.321
روز 2: 1.301
روز 3: 1.325
روز 4: 1.327
روز 5: 1.326
SMA = (1.321 + 1.301 + 1.325 + 1.327 + 1.326)/5
SMA = 6.6/5
SMA = 1.32
میانگین متحرک نمایی:
EMA =
جایی که:
EMAتیرا= EMA امروز
Vتیرا= ارزش امروز
EMAتیرا = EMA امروز
s =صاف کردن
د = تعداد روزهارا
مراحل محاسبه EMA:
1. SMA را برای دوره زمانی خاص محاسبه کنید
2. ضریب برای وزن دهی EMA را با استفاده از فرمول محاسبه کنید:
[2 ÷ (selected time period + 1)]. بنابراین، برای میانگین متحرک 10 روزه، ضریب برابر خواهد بود [2/(10+1)]= 0.01818.
3. از ضریب هموارسازی ترکیب شده با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده کنید.
به عنوان مثال، با نگاه کردن به یک EMA 10 روزه برای یک سهم، جدول زیر نحوه محاسبه EMA را نشان می دهد:
|
تاریخ |
قیمت |
SMA 10 روزه |
ثابت صاف کردن 2/(10 + 1) |
EMA 10 روزه |
|
|
1 |
24-آوریل-18 |
23.24 |
|||
|
2 |
25-آوریل-18 |
22.99 |
|||
|
3 |
26-آوریل-18 |
22.85 |
|||
|
4 |
27-آوریل-18 |
ساعت 23.00 |
|||
|
5 |
28-آوریل-18 |
22.96 |
|||
|
6 |
29-آوریل-18 |
22.21 |
|||
|
7 |
30-آوریل-18 |
21.99 |
|||
|
8 |
1-18 می |
22.43 |
|||
|
9 |
2-مه-18 |
22.24 |
|||
|
10 |
3-مه-18 |
22.55 |
22.65 |
22.65 |
|
|
11 |
4-مه-18 |
22.15 |
22.54 |
0.1818 |
22.56 |
|
12 |
5-مه-18 |
22.39 |
22.48 |
0.1818 |
22.53 |
|
13 |
6-مه-18 |
22.38 |
22.43 |
0.1818 |
22.50 |
|
14 |
7-مه-18 |
22.61 |
22.39 |
0.1818 |
22.52 |
|
15 |
8-مه-18 |
23.36 |
22.43 |
0.1818 |
22.67 |
|
16 |
9-مه-18 |
24.05 |
22.62 |
0.1818 |
22.92 |
|
17 |
10-مه-18 |
23.75 |
22.79 |
0.1818 |
23.07 |
|
18 |
11-مه-18 |
23.83 |
22.93 |
0.1818 |
23.21 |
|
19 |
12-مه-18 |
23.95 |
23.10 |
0.1818 |
23.35 |
|
20 |
13-مه-18 |
23.63 |
23.21 |
0.1818 |
23.40 |
هدف از میانگین متحرک چیست؟
هدف اصلی میانگین متحرک حذف نوسانات کوتاه مدت در بازار است. از آنجایی که میانگین متحرک نشان دهنده میانگین قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی انتخاب شده است، میانگین متحرک به معامله گران اجازه می دهد تا قیمت کلی را شناسایی کنند. روند از بازار در یک ساده مسیر.
یکی دیگر از مزایای میانگین متحرک این است که یک شاخص قابل تنظیم است که به این معنی است که معامله‌گر می‌تواند بازه زمانی متناسب با اهداف تجاری خود را انتخاب کند. میانگین متحرک اغلب برای ورودی های بازار و همچنین تعیین حمایت و مقاومت احتمالیسطوح میانگین متحرک اغلب به عنوان یک سطح مقاومت زمانی که قیمت در زیر MA معامله می شود و زمانی که قیمت بالاتر از MA معامله می شود به عنوان یک سطح حمایت عمل می کند.
میانگین متحرک را چگونه تفسیر می کنید؟
3 روش وجود دارد که معامله گران از میانگین متحرک استفاده می کنند:
- برای تعیین جهت روند
- برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت
- استفاده از میانگین متحرک چندگانه برای روندهای بازار بلند مدت و کوتاه مدت
1. برای تعیین جهت روند:
هنگامی که قیمت ها روند بالاتری دارند، میانگین متحرک با حرکت بالاتر نیز تنظیم می شود تا منعکس کننده افزایش قیمت ها باشد. این می تواند به عنوان یک سیگنال صعودی تفسیر شود، جایی که معامله گران ممکن است فرصت های خرید را ترجیح دهند.
اگر قیمت به طور مداوم زیر شاخص میانگین متحرک معامله می‌شد، عکس آن صادق بود، جایی که معامله‌گران فرصت‌های فروش را ترجیح می‌دادند زیرا بازار سیگنال‌های روند نزولی را نشان می‌داد.
2. میانگین متحرک سطوح حمایت و مقاومت:
میانگین متحرک را می توان برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت زمانی که یک معامله گر معامله انجام داد استفاده کرد.
اگر معامله گر ببیند که میانگین متحرک روند بالاتری دارد، ممکن است با آزمایش مجدد میانگین متحرک وارد بازار شود. به همین ترتیب، اگر معامله‌گر از قبل در یک بازار روند صعودی قرار داشته باشد، میانگین متحرک می‌تواند به عنوان سطح توقف ضرر استفاده شود.. برعکس در مورد روندهای نزولی صادق است.
نمودارهای زیر نمونه هایی از چگونگی استفاده از میانگین متحرک به عنوان سطح حمایت و مقاومت هستند.
3. استفاده از میانگین متحرک چندگانه
معمولاً معامله گران از چند شاخص میانگین متحرک در یک نمودار استفاده می کنند، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است. این به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای کوتاه مدت و بلندمدت بازار را به طور همزمان ارزیابی کنند. از آنجایی که قیمت از بالا یا پایین تر از این سطوح رسم شده در نمودار عبور می کند، می توان آن را به عنوان قوت یا ضعف برای یک جفت ارز خاص تفسیر کرد.این روش استفاده از بیش از یک اندیکاتور می تواند در بازارهای پرطرفدار بسیار مفید باشد و مشابه استفاده از آن است MACD نوسان ساز
هنگام استفاده از میانگین متحرک چندگانه، بسیاری از معامله گران به دنبال این هستند که ببینند این خطوط چه زمانی خواهد بود صلیب. زمانی که الگوی صعودی شکل می‌گیرد به این پدیده «صلیب طلایی» و زمانی که الگوی نزولی است «صلیب مرگ» نامیده می‌شود.
صلیب طلایی زمانی مشخص می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت (مانند میانگین متحرک 50 روزه) از میانگین متحرک بلند مدت (مانند میانگین متحرک 200 روزه) عبور کند، در حالی که ضربدر مرگ نشان دهنده کوتاه مدت است. عبور میانگین متحرک از میانگین متحرک بلند مدت. معامله گرانی که طولانی هستند، باید به دث صلیب به عنوان زمانی برای در نظر گرفتن بستن معامله نگاه کنند، در حالی که کسانی که معاملات کوتاه مدت دارند باید صلیب طلایی را به عنوان سیگنالی برای بسته شدن معامله نگاه کنند.
شاخص میانگین متحرک: خلاصه
به طور خلاصه، میانگین متحرک یک شاخص رایج است که توسط معامله گران برای تعیین روند در بازار استفاده می شود. بسیاری از معامله گران در یک زمان از بیش از یک میانگین متحرک استفاده می کنند زیرا این امر دید جامع تری از بازار به دست می دهد. میانگین متحرک اغلب برای تعیین ورودی های بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود.